Статьи

Войти ENG Поиск

Improving performance
people and projects

Вверх

Риск – двигатель прогресса

Риск – двигатель прогресса

Риск представляет собой неотъемлемую часть любого бизнеса, будь то производственная компания, торговая сеть, ИТ–корпорация или банк. Причем, отношение самих представителей бизнеса к риску можно охарактеризовать как «двоякое». С одной стороны, риск – понятие, вызывающее негативные ассоциации, нечто опасное, что может привести к убыткам и краху. С другой же, именно он является залогом будущей прибыли и процветания. Особенно это касается банковского бизнеса, ведь весомая часть прибыли банка – это плата за риск. Именно поэтому для банковской деятельности важно не избежание риска вообще, а своевременное предвидение и снижение его до минимального уровня. Банковских рисков сегодня существует множество, все они классифицированы и разложены по полочкам. Риски внешние и внутренние, политические и экономические, процентные, валютные, рыночные – всего и не перечесть. В сегодняшней банковской практике максимальное внимание уделяется кредитным рискам.

Управление рисками в потребительском кредитовании

«В банковском деле риск – явление абсолютно нормальное».

В. Витлинский

В Украине, в сфере управления рисками потребительского кредитования все большее распространение получает «кредит–скоринг» (англ. score – «счет, количество очков, причина»). Математическая модель, лежащая в основе «кредит–скоринга», является попыткой с помощью формальных критериев выявить заемщика, который будет исправно возвращать кредит (желательно по своей доброй воле). В общем, потенциальный клиент оценивается по ряду параметров, объединенных в понятие «кредитоспособность клиента»: юридическая правоспособность, финансовое положение, качество предлагаемого обеспечения, рыночный риск и т.д.

Задача «кредит–скоринга» состоит в обеспечении приемлемого размера риска при необходимом уровне выдаваемых кредитов, т.е. у «скоринга» нет цели – свести риск невозврата к нулю. Теоретически это сделать можно, но тогда придется установить такие жесткие требования, что вряд ли им будет соответствовать значимое количество клиентов, банку будет проще свернуть свою розничную активность. А вот свести риск невозврата, например, к 1%, с тем, чтобы бизнес по кредитованию благодаря своим масштабам приносил прибыль, можно. В некотором смысле система «скоринга» в каждом банке самообучаемая – по мере приобретения опыта и накопления документации. Но пока только в некотором роде...

Дело в том, что «скоринг» при оценке кредитоспособности появился в банках в качестве компромисса: кредитный комитет физически не способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке, а наращивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Основная проблема «скоринга» заключается как раз в его компромиссном подходе. С одной стороны, объемы кредитов надо увеличивать, с другой же, необходимо минимизировать риски. Поэтому многие украинские банки идут по пути «перестраховки» и завышают показатели (количество баллов, которое должен набрать потенциальный клиент). В результате уровень рисков действительно падает (кредиты выдаются только самым надежным), но банк при этом теряет тех потенциальных клиентов, которые могут и хотят платить по кредитам, но чуть–чуть «не дотягивают» до установленной границы баллов.

В России, по данным разных источников, объем кредитов, выданных, например, за первый квартал 2006 года, увеличил?ся на 9%. А задолженность по их возврату составила за это же время 18%. Экономисты прогнозируют, что, если такая ситуация сохранится и в будущем, то уже через два–три года невозврат по кредитам превысит поступления. По инфор?мации рейтингового агентства RusRating, доля невозвратов по кредитам, выдаваемым в местах продаж потребитель?ских товаров, на данный момент в России достигла 28%. В Украине, по мнению экспертов, пока такой проблемы нет. Прогноз процента невозврата в будущем не превышает 5%. В то же время, от этих рисков банки смогут уберечь себя только в случае полноценной работы кредитного бюро. Однако этот институт в Украине пока только формируется.

Строго говоря, совершенствовать «скоринговые» модели можно до бесконечности. Но применение даже самого совершенного и дорогого «скоринг–продукта» не может гарантировать банку нулевой риск невозврата кредита. Ведь «кредит–скоринг» – продукт сугубо математический, не учитывающий личного мнения банкира относительно заемщика и человеческий фактор, ведь подсчет баллов проводит машина по заполненной потенциальным клиентом анкете. Поэтому зачастую имеют место ситуации, когда из двух практически идентичных (с точки зрения банка) потенциальных заемщиков один получает кредит на покупку машины, а другой нет. Казалось бы, и уровень зарплат у обоих один и тот же, бывает, что и работают в одной компании практически на одинаковых должностях, и по остальным параметрам «скоринговой» модели все очень похоже. Просто одному из них не хватило нескольких баллов для прохождения кредитного порога: на это могут повлиять состав семьи, стаж работы на одном месте, а иногда, казалось бы, просто мелочи. Бывают и обратные ситуации, когда прошедший по «скорингу» клиент изначально кредит возвращать не собирается либо финансовое положение его изменяется в период после получения кредита. Учесть эти факторы «скоринг» не может...

Несмотря на все эти недостатки для потребительского кредитования «скоринг» все–таки является своего рода панацеей. Вся недополученная прибыль от потенциальных клиентов с лихвой покрывается ростом рынка потребительского кредитования: по оценкам экспертов, за 2006 год этот рынок вырос почти вдвое и составил более 7 млрд. грн. Естественно, что его рост временный, поэтому следует ожидать дальнейшего развития «скоринговых» моделей, более совершенных и более «справедливых» к потребителю.

Управление рисками кредитования юридических лиц

«Банкир, утративший способность рисковать, банкиром больше быть не может».

Лео Шустер

Поэтому интересна ситуация на рынке кредитования юридических лиц. Этот рынок тоже растет, хотя и не такими темпами. Но применение здесь «скоринговых моделей» для управления рисками не совсем целесообразно в силу определенных причин. С одной стороны, количество потенциальных клиентов на этом рынке исчисляется уже не миллионами, а тысячами. С другой стороны, размеры кредитов, предоставляемых юридическим лицам, в десятки, сотни и тысячи раз больше, чем займы, предоставляемые физическим лицам, так что потеря одного потенциального клиента – юридического лица для банка недопустима, так же как и невозврат одного кредита. Поэтому «скоринговая» модель сама по себе здесь не работает. Тем более, что «скоринг» не может характеризовать финансовое состояние клиента «здесь и сейчас» на протяжении всего срока кредитования. А ведь эффективность всей системы управления рисками определяется именно обоснованностью выбора методики оценки потенциального клиента и своевременного реагирования на изменение его финансового состояния.

Как же тогда оценить кредитоспособность клиента? Ведь у большинства украинских банков пока нет достаточной кредитной истории (архивного материала), чтобы выстроить идеальные модели, которые были бы способны обеспечивать растущий спрос юридических лиц на кредитные продукты, и минимизировать риски банка. А кредитные бюро, которые на Западе выполняют эти функции, еще только начинают функционировать.

По прогнозам экспертов, практика использования кредитных историй поспособствует уменьшению показателей невозвра?щения кредитов на 40–80%. Уже принят Закон Украины «06 ор?ганизации формирования и обращения кредитных историй», вступивший в силу в январе 2006 года. Однако получить лицен?зию и, соответственно, приступить к полноценной деятельнос?ти бюро кредитных историй могут лишь с начала 2007 года.

Для решения этой проблемы украинские банки начинают создавать внутренние кредитные бюро (аналитические службы), работа которых организована по принципам проектного менеджмента. Это дает возможность спрогнозировать до 70% рисков и осуществлять работу с большим количеством клиентов теми же ресурсами. Действительно, выдача каждого кредита – это проект, он имеет свой уникальный результат, ограниченный бюджет и сроки. Применение технологий проектного менеджмента способно улучшить ситуацию по наработке «кредитного опыта» – сбору, анализу, классификации и хранению кредитных историй, т.е. банк может не ожидать развития кредитных бюро, а создавать такую службу (аналитическую) самостоятельно.

Кстати, в дальнейшем ее услуги можно будет продавать (вывести структуру в независимую административную единицу – кредитное бюро, которое будет предоставлять свой сервис внешним организациям) и получать дополнительную прибыль. Используя архив и аналитическую службу (в случае банка – внутреннее кредитное бюро), работающие по принципам проектного менеджмента, можно идентифицировать клиента не только по сумме баллов, но и по схожести характеристик этой компании с подобными характеристиками других клиентов, которые уже работали с банком. В случае, если опыт выдачи кредитов клиенту с такими характеристиками успешен, значит, стоит задуматься о работе и с новым потенциальным кандидатом. Причем, использование такой службы обеспечит прозрачность работы: информация о клиенте постоянно обновляется и анализируется, оттого можно спрогнозировать его дальнейшее поведение и составить карту рисков.

Еще один конкретный инструмент минимизации рисков в проектах кредитования юридических лиц – управление контрактами (в данном случае – кредитными договорами). Не секрет, что в большинстве украинских банков используется шаблонный договор, одинаковый для всех отобранных с применением «скоринга» клиентов. Но «скоринг» учитывает лишь часть факторов, которые действительно важны, но, тем не менее, полной информации о клиенте не дает. Учет таких, казалось бы, второстепенных данных, как например, оргструктура компании заемщика, и внесение соответствующих изменений в кредитный договор во многом способно снизить риски.

Рискованное предприятие

Крупная украинская нефтеперерабатывающая компания начала развивать проект расширения сети АЗС, в том числе строительство новых заправок и промышленную реконструкцию уже действующих. Естественно, что банк, предоставляющий кредит для реализации этого проекта, был заинтересован не только в гарантии возврата кредита, но также и в гарантии целевого использования средств. Для этого кредитор должен взаимодействовать с той внутренней структурой, через которую заемщик управляет проектом (стоимость реализации подобных проектов может составлять десятки миллионов долларов). Причем, до заключения кредитного договора банк должен убедиться, что предприятие не только имеет структуру, способную управлять таким проектом, но и соблюдает еще одно весомое требование: менеджмент этой структуры должен владеть квалификацией не только в предметной области, но и в управлении высокотехнологическими проектами. Например, на Западе управлять проектом, бюджет которого превышает $100 тыс., может только сертифицированный специалист (РМР).

Проблема заключалась в том, что на тот момент в этой компании такой структуры не было, ранее управление осуществлялось линейными подразделениями, что зачастую приводило к срывам сроков исполнения проектов с выходом за рамки бюджета. Да и опыта реализации таких масштабных проектов в компании тоже не было.

Поэтому, ознакомившись с оргструктурой предприятия, банк выдвинул обязательное условие – создание внутренней управляющей компании (project management company). Помимо этого, в кредитный договор был включен пункт о том, что банк не только взаимодействует с этой внутренней структурой, но и имеет право влиять на условия тех контрактов, которые заемщик заключает с генподрядчиком, генпроектировщиком, генпоставщиком, при доступе ко всей отчетности внутренней управляющей компании. Эти меры были необходимы для контроля над тем, что происходит со средствами банка в каждый момент времени, к тому же, они обеспечивали возможность влияния банка на эти процессы. В общем, эти меры помогали банку управлять кредитными рисками. Поэтому руководство нефтеперерабатывающей компании и обратилось за помощью с целью создания такой управленческой структуры к консультантам по управлению проектами.

Из приведенного примера ясно, что методология «скоринга» не может полностью гарантировать безопасность банковских средств при кредитовании юридических лиц, так как ситуация в каждой компании уникальна. Если же речь идет не о нефтеперерабатывающих гигантах, которые можно пересчитать по пальцам («скоринг» к ним вряд ли применяется), а о компаниях среднего бизнеса (которых тысячи), то ситуация еще более усложняется. «Скоринг» всех нюансов учесть не может, а отказ потенциальному клиенту может ударить по репутации банка (соответственно, и «по карману»), а времени на детальное рассмотрение каждого случая не хватает.

Поэтому с дальнейшим развитием банковских систем вполне возможно появление симбиоза «скоринга» и проектного подхода, своего рода «проджект–скоринг». То есть, первоначальный отбор потенциальных клиентов будет проводиться по методике «скоринга», при этом, балльная планка будет несколько занижена, что даст возможность не отсеивать потенциально выгодных и платежеспособных клиентов. Далее этим клиентом займется аналитическая служба, которая сделает дальнейшие выводы и предоставит данные для принятия решения кредитному комитету, базируясь на накопленной информации. Также эта служба, пользуясь своей базой данных, составит кредитный договор, релевантный именно для этого клиента.

Человеческий фактор играет огромную роль во всех сферах жизнедеятельности, а в банковском кредитовании особенно, Помимо этого, свою роль играет и характер национального бизнеса – налоговая система, государственная политика, экономическая ситуация, менталитет и т.д. Поэтому украинские банки и находятся сейчас в активном поиске новых средств и механизмов управления и минимизации рисков (как внешних, так и внутренних) на благо самих банков и их клиентов. Удачного поиска!

Все новости